Problems of bank credit risk management and looking for the ways of their overcoming

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2014.2(128).24603

Keywords:

banks, credits, credit risk, credit risk management, forecasting the bank risk, assessment of the loan debtor's creditworthiness

Abstract

The issues of the optimum rate between risk and profitability of bank business have been investigated. The bank operation peculiarities in risk and uncertain conditions are studied. There has been revealed a matter of risk as bank and economic term, it has been presented interlink between various risks and the necessity to improve the managerial process by bank credit risk has been justified. Practical algorithms for solving problems on possible bank credit risks prognosis have been considered and there has been justified the reasonability of their using by banks at practical assessment of creditability of a borrower. A situational simulation of the part of bank's overdue loan debts under different conditions was carried out. The variants of possible developments of bank's credit portfolio during financial crisis were forecasted using conventional examples. According to the calculation banks have been offered to develop their own credit strategy by simulating various situations choosing the most convenient as to risk value as well as to minimize their credit risks and improving an assessment of creditability of borrowers in addition to assessment models, developed by a bank, well-known assessment models of the bankruptcy probabilities, which, by comparing all of them, give the clear picture of possible financial deterioration in future and to use A-calculation method which is based considering subjective factors which, not less than objective ones, can indicate the risk of the loan debts. 

Author Biography

Inna Fesenko, Donbass State Technical University

doctor of economic sciences, assistant professor, Head of Chair of Finances 

References

Пронская Н.С. Совершенствование управления рисками коммерческих банков в кризисных условиях функционирования / Н.С.Пронская // Вестник Волгоградского гос. ун-та. Сер. 3. - 2011. - № 1 (18). - С. 165 - 171.

Бобиль В. Сучасний ризик-менеджмент у банківській діяльності: теоретичний аспект / В. Бобиль // Вісник Національного банку України. - 2008. - № 11. - С. 28-32.

Тичина В. Проблеми та практика управління банківськими ризиками у світлі Базеля ІІ / В. Тичина, О. Задніпровська // Вісник Національного банку України. - 2008. - № 1 (143). - С. 20 - 25.

Калина А.В. Современный экономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровень): [текст] / А. В. Калина, М. И. Конева, В. А. Ященко. - К.: МАУП, 2008. - 272 с.

Смерічевський С. Удосконалення сучасних методик банківського регулювання оцінки кредитоспроможності фізичних осіб / С. Смерічевський, О. Клімова // Вісник Національного банку України. - 2012. - № 2 (192). - С. 28 - 32.

Волошин И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы / И. В. Волошин. - Киев: Эльга, Ника-Центр, 2004. - 216 с.

Герасименко Р. Проблемні позики та прогнозування їх частки в кредитному портфелі банку / Р. Герасименко, М. Дегтярьова // Вісник Національного банку України. - 2012. - № 4 (194). - С. 40 - 48.

Герасименко В. Удосконалення економіко-правового механізму регулювання ризиків вкладних операцій банку / В. Герасименко // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 11 (189). - С. 48 - 53.

Дмитров С. Моделювання оцінки ризиків використання послуг банків з метою легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму / С. Дмитров, О. Меренкова, Л. Левченко // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 1 (155). - С. 54 - 59.

Нікітін А.В. Ситуаційне моделювання банківської діяльності / А. В. Нікітін. - Київ : КНЕУ, 2003. - 153 с.

Терещенко О. Оцінка кредитних ризиків: відповідність новацій НБУ міжнародній практиці / О. Терещенко // Вісник Національного банку України. - 2012. - № 9 (199). - С. 4 - 8.

Офіційний курс гривні щодо євро, долара США та російського рубля у 2008 році, встановлений Національним банком України // Вісник Національного банку України. - 2009. - №2. - С. 66 - 68.

Підвисоцький Р. Для виходу з кризи необхідні макроекономічні структурні зміни: нотатки з прес-конференції / Р. Підвисоцький // Вісник Національного банку України. - 2009. - №3. - С. 7 - 9.

Методичні вказівки з інспектування банків "Система оцінки ризиків" затв. Постановою Правління НБУ 15.03.2004 р. №104 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.bank.gov.ua.

Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент для практиков / Е. С. Стоянова, М. Г. Штерн. - М.: Перспектива, 2007. - 239 с.

Артеменко В.Г. Финансовый аналіз: 2-е изд., перераб. и доп.: [текст] / В.Г. Артеменко, М.В. Беллендырь. - М.: Дело и сервіс; Новосибирск: Изд. дом "Сибирское соглашение", 2008. - 160 с.

REFERENCES

Pronskaya N.S. (2011), Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universitetata, Ser. 3, № 1 (18), p. 165 - 171 (rus).

Bobil V. (2008), Vіsnyk Natsіonalnogo banku Ukrainy, № 11, p. 28-32 (ukr).

Tichina V., Zadnіprovska O. Vіsnyk Natsіonalnogo banku Ukrainy, № 1 (143). - S. 20 - 25 (ukr).

Kalina A.V., Koneva M. I., Yashchenko V. A. (2008), Modern economic analysis and forecasting (micro and macro level), MAUP, Kyiv, 272 p. (rus)

Smerіchevskiy S., Klіmova O. (2012), Vіsnyk Natsіonalnogo banku Ukrainy, № 2 (192), p. 28 - 32 (ukr).

Voloshin I.V. (2004), Evaluation of bank risk: new approaches, Elga, Nika-Tsentr, Kiev, 216 p. (rus).

Gerasimenko R., Degtyariova M. (2012), Vіsnyk Natsіonalnogo banku Ukrainy, № 4 (194), p. 40-48 (ukr).

Gerasimenko V. (2011), Vіsnyk Natsіonalnogo banku Ukrainy, № 11 (189), p. 48 - 53 (ukr).

Dmitrov S., Merenkova O., Levchenko L. (2009), Vіsnyk Natsіonalnogo banku Ukrainy, № 1 (155), p. 54 - 59 (ukr).

Nіkіtіn A.V. (2003), Situational simulations banking, KNEU, Kyiv, 153 p. (ukr).

Tereshchenko O. (2012), Vіsnyk Natsіonalnogo banku Ukrainy, № 9 (199), p. 4 - 8 (ukr).

Vіsnyk Natsіonalnogo banku Ukrainy (2009), №2, p. 66 - 68 (ukr).

Pіdvisotskiy R. (2009), Vіsnyk Natsіonalnogo banku Ukrainy, № 3, p. 7-9 (ukr).

Guidelines for the inspection of banks' risk assessment system, available at: www.bank.gov.ua.

Stoyanova E.S., Shtern M. G. (2007) Financial Management for Practitioners, Perspektiva, Moskow, 239 p. (rus).

Artemenko V.G., Bellendyr M.V. (2008), Financial analysis, Delo i servіs, Mokow, "Sibirskoe soglashenie" Publisher, Novosibirsk, 160 p. (rus).

Published

2014-05-27

How to Cite

Fesenko, I. (2014). Problems of bank credit risk management and looking for the ways of their overcoming. Skhid, (2(128). https://doi.org/10.21847/1728-9343.2014.2(128).24603

Issue

Section

Economy